Il rischio, nell'ambito del business, coinvolge molti concetti che si sovrappongono e interagiscono fra loro.Partiamo dal primo.
Probabilità di accadimento
Dal momento che il rischio è legato alla probabilità che un evento incerto si verifichi o meno, laprobabilità di accadimento misurata da 0 a 100% fornisce una comoda misurazione per sapere come affrontarlo.
Il calcolo delle probabilità può derivare dall'analisi di dati storici (il passato ha spesso una forte attinenza rispetto a ciò che succederà dopo e ci possiamo concedere di credere che il futuro, in molti casi, possa essere simile al passato) o dalla condivisione delle opinioni di un gruppo di esperti.
Fermandoci alla prima possibilità, una volta che avremo guadagnato la fiducia necessaria a professare un potente atto di fede che consiste nel credere che - analizzando i dati storici - si possa fare una previsione per il futuro, sarà fondamentale prendere in considerazione i dati in sé e per sé.
Si sarà tentati, probabilmente, di trattare i dati storici come una sequenza casuale di eventi e questo implica che gli eventi siano indipendenti e che il rischio derivi dalla casualità del sistema.Tuttavia, molte situazioni sfidano questa ipotesi circa l'indipendenza degli eventi legati a un rischio.
Si consideri la famosa analisi di Harold Hurst sui flussi del fiume Nilo.
Hurst esaminò i livelli minimi annui del fiume per un periodo storico di circa 800 anni (622-1469) per determinare quali fossero le dimensioni ottimali dei serbatoi da costruire per soddisfare il bisogno di consumo di acqua da parte della popolazione.
Il dimensionamento di un serbatoio è un'eccellente analogia fisica che può spiegare come vengano prese molte decisioni relative alla gestione del rischio. Nell'esempio, il livello minimo che il fiume raggiungerà negli anni a venire è sconosciuto ma dobbiamo comunque garantire acqua sufficiente per soddisfare la domanda di tutti negli anni a venire. Analizzando i dati storici possiamo, dunque, provare a calcolare la dimensione ottimale dei serbatoi.
Analogamente, nel caso di sistemi finanziari, dovremo esaminare i flussi di cassa (avanzi e disavanzi), il tempo intercorso tra questi flussi e assicurarci le riserve di capitale necessarie per affrontare il periodo negativo che, storicamente, si è dimostrato come il più lungo.
Durante la sua analisi, Hurst si accorse anche che l'ordine dei dati storici era particolarmente critico e che i flussi fluviali non erano del tutto casuali.
Il fatto che il Nilo avesse mostrato una tendenza ad avere ivelli di acqua estremamente bassi in anni sequenziali non era statisticamente casuale. Questo significava che i serbatoi giusti dovevano avere dimensioni tali da poter accumulare eccedenze di acqua per un lungo periodo di tempo.
Quello che oggi ci pare così evidente, allora fu una grande rivelazione perché fece capire che la gestione dei rischi deve prendere in considerazione anche la correlazione con il tempo.
L'importante lavoro compiuto da Hurst mise in evidenza l'importanza di considerare l'ordine dei dati per capire se un processo sia o meno "casuale" e se il processo studiato abbia o meno una certa ricorrenza nel tempo.
Questo concetto modificò nella sostanza il panorama del risk management in moltissimediscipline, dall'idrologia alla cardiologia. La grande lezione da Hurst è che i dati possono mostrare un certo ordine e che individuarlo è fondamentale per prendere le decisioni giuste.Queste misurazioni sono utilizzate dagli esperti per capire la probabilità di accadimento di un certo rischio.
A domani per il secondo concetto che ci aiuta a identificare bene il rischio.
(Conosci già il nostro sito? Si chiama QualitiAmo - La Qualità gratis sul web ed è pieno di consigli per chi si occupa di Qualità, ISO 9001 e certificazione)
Probabilità di accadimento
Dal momento che il rischio è legato alla probabilità che un evento incerto si verifichi o meno, laprobabilità di accadimento misurata da 0 a 100% fornisce una comoda misurazione per sapere come affrontarlo.
Il calcolo delle probabilità può derivare dall'analisi di dati storici (il passato ha spesso una forte attinenza rispetto a ciò che succederà dopo e ci possiamo concedere di credere che il futuro, in molti casi, possa essere simile al passato) o dalla condivisione delle opinioni di un gruppo di esperti.
Fermandoci alla prima possibilità, una volta che avremo guadagnato la fiducia necessaria a professare un potente atto di fede che consiste nel credere che - analizzando i dati storici - si possa fare una previsione per il futuro, sarà fondamentale prendere in considerazione i dati in sé e per sé.
Si sarà tentati, probabilmente, di trattare i dati storici come una sequenza casuale di eventi e questo implica che gli eventi siano indipendenti e che il rischio derivi dalla casualità del sistema.Tuttavia, molte situazioni sfidano questa ipotesi circa l'indipendenza degli eventi legati a un rischio.
Si consideri la famosa analisi di Harold Hurst sui flussi del fiume Nilo.
Hurst esaminò i livelli minimi annui del fiume per un periodo storico di circa 800 anni (622-1469) per determinare quali fossero le dimensioni ottimali dei serbatoi da costruire per soddisfare il bisogno di consumo di acqua da parte della popolazione.
Il dimensionamento di un serbatoio è un'eccellente analogia fisica che può spiegare come vengano prese molte decisioni relative alla gestione del rischio. Nell'esempio, il livello minimo che il fiume raggiungerà negli anni a venire è sconosciuto ma dobbiamo comunque garantire acqua sufficiente per soddisfare la domanda di tutti negli anni a venire. Analizzando i dati storici possiamo, dunque, provare a calcolare la dimensione ottimale dei serbatoi.
Analogamente, nel caso di sistemi finanziari, dovremo esaminare i flussi di cassa (avanzi e disavanzi), il tempo intercorso tra questi flussi e assicurarci le riserve di capitale necessarie per affrontare il periodo negativo che, storicamente, si è dimostrato come il più lungo.
Durante la sua analisi, Hurst si accorse anche che l'ordine dei dati storici era particolarmente critico e che i flussi fluviali non erano del tutto casuali.
Il fatto che il Nilo avesse mostrato una tendenza ad avere ivelli di acqua estremamente bassi in anni sequenziali non era statisticamente casuale. Questo significava che i serbatoi giusti dovevano avere dimensioni tali da poter accumulare eccedenze di acqua per un lungo periodo di tempo.
Quello che oggi ci pare così evidente, allora fu una grande rivelazione perché fece capire che la gestione dei rischi deve prendere in considerazione anche la correlazione con il tempo.
L'importante lavoro compiuto da Hurst mise in evidenza l'importanza di considerare l'ordine dei dati per capire se un processo sia o meno "casuale" e se il processo studiato abbia o meno una certa ricorrenza nel tempo.
Questo concetto modificò nella sostanza il panorama del risk management in moltissimediscipline, dall'idrologia alla cardiologia. La grande lezione da Hurst è che i dati possono mostrare un certo ordine e che individuarlo è fondamentale per prendere le decisioni giuste.Queste misurazioni sono utilizzate dagli esperti per capire la probabilità di accadimento di un certo rischio.
A domani per il secondo concetto che ci aiuta a identificare bene il rischio.
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